cuál es la función característica del proceso CIR dada por <span class="math-container">$dv_t = \kappa (\theta - v_t)dt + \sigma \sqrt{v_t}dW_t$</span> Desafortunadamente, no pude encontrar la respuesta en la literatura. Sé que está en la clase de los procesos de difusión afín, pero ¿cómo podemos encontrar la función característica?
Función característica del proceso CIR
- Preguntado el 25 de Mayo, 2021
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