Soy consciente de este libro: el comercio de volatilidad de Euan Sinclair, y es un buen libro. Pero estoy buscando un enfoque de libro en el comercio de swap var / vol, es decir, introducir sobre estrategia / ideas comerciales mediante el uso de var / vol swap, es decir, valor relativo, dispersión, varianza corta rodante ... Solo quiero entender esta nueva área para que cualquier introducción básica funcione. Si conoce algún papel para recomendar, por favor comparta también. ¡Muchas gracias!
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
noesgard
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Probablemente tendrás más suerte encontrando estrategias de intercambio de var y vol swap a partir de piezas de venta que en un libro.
Por lo que he leído, no creo que el comercio de RV a través de swaps var o vol sea muy diferente al uso de opciones de vainilla. Compre el var barato, venda el var caro (todo basado en relaciones históricas), espere que tenga suerte en el momento (c.f. SX5E vs. SPX a principios de 2018 o Asia vs. SPX a principios de 2020).
