Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Question

Estoy viendo el ejemplo de Equity Option de QuantLib: http://quantlib.org/reference/_equity_option_8cpp-example.html y, más concretamente, el FDAmericanEngine. Sin embargo, no me interesa el valor puntual de la evaluación por diferencias finitas que proporciona la función VAN, sino la función de valor completa, para todos los precios de los activos (en [x_min, x_max]) y los tiempos de vencimiento (en [0, T]) en alguna cuadrícula de tiempos y precios de activos que puedo definir.

Seguramente el solucionador de diferencias finitas produce la función de valor completa en una malla de puntos para producir el valor del punto, ¿cómo puedo acceder a esta función de valor?

Answer 1

QuantLib sí te da la función de valor, pero está muy bien escondida. Además, sólo es para $t=0$ .

Una vez que tengas tu opción construida y tu motor de diferencias finitas configurado, puedes escribir por ejemplo

SampledCurve prices = option.result<SampledCurve>("priceCurve");
for (Size i=0; i<prices.size(); ++i)
    std::cout << prices.gridValue(i) << "\t" << prices.value(i) << "\n";

También puede recuperar toda la cuadrícula o todo el conjunto de valores de una sola vez; consulte la sección <ql/math/sampledcurve.hpp> para la interfaz completa disponible en el SampledCurve clase.

Desgraciadamente, no hay ninguna referencia para los valores que uno puede recuperar de cualquier motor a través del Instrument::result tendrás que buscarlos en el código de cada motor.

Answer 2

¿Creo que te refieres al estado de la simulación en todos los puntos de la cuadrícula?

QuantLib no tiene nada para almacenar todos los puntos de la cuadrícula, porque eso consumiría mucha memoria. En su lugar, QuantLib actualiza un vector interno mientras hace el rollback. Siempre puede hacer el rollback usted mismo a cualquier vencimiento, y guardar el vector en su propia estructura de datos.