Explicar la caída de la Correlación entre dos series temporales en períodos consecutivos

Question

Tengo una serie temporal para una lista de valores con 2 parámetros calculados para cada periodo de tiempo. Por ejemplo, para una acción XYZ, tengo el Parámetro1 y el Parámetro2 calculados durante varios períodos de tiempo apilados uno contra el otro. Calculo la correlación entre las dos series paramétricas para cada período de tiempo.

Veo una caída repentina de la correlación durante un determinado periodo de tiempo, que no soy capaz de explicar. La correlación baja de 0,5 a 0,02 para los mismos valores en períodos de tiempo consecutivos.

¿Puede alguien ayudarme a analizar la causa de la caída de la correlación a nivel paramétrico? ¿Qué cambios/diferencias debería observar para explicar este cambio?

Answer 1

Depende de cómo se calcule la correlación, pero probablemente se tenga una ventana rodante de la que se obtienen los máximos y mínimos para el cálculo, cuando se añaden muestras a la ventana entonces algunas muestras deben salir de la ventana, cuando las muestras que salen no son iguales a los máximos y mínimos entonces no importa, pero cuando los máximos o mínimos salen entonces de repente todo cambia en su cálculo.

No puedo decir más sin detalles de su algoritmo. Es una posibilidad remota.