Hay una explicación de Risk Neutral Default Probability usando el precio de la equidad de una empresa aquí: https://www.mathworks.com/help/risk/default-probability-using-the-merton-model-for-structural-credit -risk.html .
Sin embargo, hay una ecuación que establece que
$\sigma_E = \frac{A}{E} N \left(d_1\right) \sigma_A$
¿Cómo se deriva esta fórmula?
