Tengo la probabilidad neutral de riesgo de incumplimiento extrapolada de los datos de mercado de los diferenciales de CDS. ¿Cómo puedo estimar empíricamente el precio de riesgo de mercado de la probabilidad objetiva de incumplimiento (es decir, PD en el mundo real) con mi conjunto de datos? Sé que, según el teorema de Girsanov, el precio del riesgo es $\int_0^t(\Lambda_s)ds$ en
PS
Pero no sé cómo estimarlo empíricamente. Gracias.
