¿Qué libro de econometría o libro de texto debo utilizar?

Question

Estoy haciendo mi tesis de maestría en economía. Sólo tengo una comprensión muy básica de la econometría, y honestamente, la odio, lo mismo pasa con las estadísticas y la probabilidad, etc.

Ahora, en mi escuela, mi supervisor me permitió obtener ayuda para analizar los datos utilizando VAR o GARCH, por lo que el análisis en sí será realizado por un asistente en la escuela. Sin embargo, mi supervisor me dijo que debería ser capaz de responder a las preguntas relacionadas con el modelo una vez que defienda.

He estado viendo toneladas de vídeos de YouTube sobre econometría, pero creo que debería conseguir un libro para entender mejor la econometría. No quiero dominarla, sólo quiero aprobar la defensa. Una vez que termine no me interesa aprender nada de econometría nunca más. Entonces, ¿algún libro de econometría que me sugieras? He encontrado muchos en internet y no estoy seguro de cuál es el más fácil de usar.

Answer 1

No soy econometrista, pero aquí está mi guía sobre algunos libros que me resultaron útiles (y aún lo son).

Mi opinión es que un buen punto de partida es un libro de texto de grado avanzado. Suelen ser útiles incluso para los estudiantes de posgrado, ya que les ayudan a desarrollar su intuición y a repasar las técnicas matemáticas. Para libros de este nivel recomendaría Introducción a la econometría: Un enfoque moderno por Wooldridge, Introducción a la econometría de Stock y Watson y Introducción a la econometría por Dougherty.

Mencionas que no te gustan las matemáticas y las estadísticas. ¿Está familiarizado con el álgebra matricial? Si no es así, le recomiendo Guía de econometría moderna Verbeek y los mayores Métodos econométricos de Johnston y DiNardo. Estos dos libros están dirigidos al nivel más básico de los graduados y tienen excelentes apéndices sobre álgebra matricial. Cualquiera de ellos sería un excelente punto de partida para ti.

Entre los libros más avanzados se encuentra el de Greene Análisis econométrico y mi favorito; Econometría de Fumio Hayashi. Este último libro de texto se centra en el Método Generalizado de los Momentos como principio organizador que realmente ayuda a iluminar el material. Análisis econométrico de datos transversales y de canales Wooldridge es un clásico a nivel de posgrado. También puede valer la pena considerar el libro de texto en línea de Bruce Hansen. Está disponible en su sitio web https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Estos libros de texto podrían considerarse más bien matemáticos en la primera lectura. Por ejemplo, las propiedades de las muestras grandes de los estimadores requieren una maquinaria matemática sofisticada. Todos los libros de texto mencionados anteriormente ofrecen un tratamiento bastante digerible pero algo superficial de estos temas. Para comprender bien estos temas, un curso de teoría de la medida e integración sería de gran ayuda.

Después de estos vienen los libros más especializados en Datos de Panel / Microeconometría y Series Temporales. Los libros mencionados en el párrafo anterior suelen tener una introducción a estos temas, pero es bastante limitada. En cuanto a las Series Temporales un gran libro de texto es Series temporales econométricas aplicadas de Walter Enders. Este libro se centra mucho más en las series temporales en aplicaciones del mundo real y es más ligero en los detalles técnicos. Se lo recomendaría si sigue interesado en los modelos VAR, ARCH, GARCH y de corrección de errores, etc. En marcado contraste es Análisis de series temporales de James Hamilton. Un libro de texto muy completo, pero bastante difícil de leer. En cuanto a la microeconometría, me gusta Microeconometría de Cameron y Trivedi y la de Baltagi Análisis econométrico de datos de panel . Hay muchos, muchos más libros de texto excelentes en estos campos, pero son demasiado numerosos para mencionarlos. Recuerde que estos libros son avanzados y sólo se utilizarán una vez que haya tomado los cursos estándar de econometría de grado.

Por último, todo economista debería tener un ejemplar de la obra de Angrist y Pischke Econometría más bien inofensiva Una gran guía de la econometría como disciplina.