Libros para el autoaprendizaje de la econometría aplicada

Question

Soy estudiante y me interesa centrarme en la aplicación de la teoría econométrica a situaciones "prácticas". Sería estupendo que me sugirierais libros de libre acceso junto con los que no lo son. Lo mejor serían libros con ejemplos explicados de aplicaciones a datos reales. También se agradecería un buen y sólido libro de teoría (quizás con un enfoque práctico de la teoría). Todo lo anterior, si fuera posible, podría considerar la econometría en general y la macroeconometría (en esta área, junto con los temas generales, también sería genial alguna sugerencia específica sobre previsión).
Resumiendo, los libros que me gustaría que me sugirieran tienen que referirse a estos argumentos:
- teoría econométrica
- econometría aplicada
- teoría macroeconométrica
- macroeconometría aplicada
- previsión
- previsión aplicada
Sé que es una pregunta enorme y toda sugerencia sería muy apreciada.

Como bien se ha sugerido añado que para las aplicaciones cualquiera de Stata, Eviews y R está bien. Sobre mi formación creo que puedo decir que tengo una buena preparación de postgrado, pero es justo que me sugieras libros que partan de los conceptos básicos.

Answer 1

Una buena (y gratuita) introducción a la macroeconometría aplicada es el libro de texto de David Hendry: Introducción a la macroeconometría: Un nuevo enfoque que recorre varios ejemplos útiles y explica las cosas de forma bastante intuitiva.

También toca un poco el tema de la previsión, pero yo sugeriría Previsión de series temporales económicas por Mike Clements y David Hendry o Series temporales econométricas aplicadas de Walter Enders o Modelos de series temporales para la previsión empresarial y económica de Philip H Franses como alternativas no gratuitas más avanzadas.

Para una macroeconometría más general en términos de introducción podría ir con Introducción a la econometría por Stock y Watson.

Por supuesto, hay muchos libros de texto más avanzados, pero en realidad se trata de encontrar lo que funciona para ti.

Answer 2

Los expertos pueden ofrecer mejores sugerencias si usted da más información sobre su formación, su lenguaje de programación preferido, etc. Yo mismo soy un principiante absoluto, estoy tratando de aprender Estadística y Econometría, y sus aplicaciones utilizando R idioma, el lengua franca entre la comunidad estadística. Hasta ahora he consultado sobre todo Springer's Utilizar la serie R y recursos gratuitos disponibles en CRAN . Me ha resultado especialmente útil lo siguiente:

• Introducción a la econometría: Un enfoque moderno por Jeffrey M. Wooldridge
• Econometría aplicada con R por Kleiber & Zeileis

Son libros bastante elementales. Echa un vistazo a CRAN Econometría Taskview para conocer las aplicaciones de los temas más avanzados e incluso las investigaciones más recientes en materia de econometría.