Hay un montón de libros sobre temas de cartera construidos según la fórmula "algo de teoría + algo de código R (o Matlab, o S - que es muy similar a R)". Véase, por ejemplo
- Pfaff B. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R.// 2013.
- Best M.J. Optimización de carteras. Chapman & Hall, 2010.
- Würtz D. et al. Optimización de carteras con R/Rmetrics. // Rmetrics, 2009.
- Sherer B, Martin R.D. Introduction to Modern Portfolio Optimization With NUOPT and S-PLUS. // 2006.
[1] es con ejemplos de muchos paquetes de R, y cubre no sólo MPT pero los problemas de riesgo y MPT + cosas como los enfoques de Black-Litterman y Meucci. [2] está basado en ejemplos de Matlab, tiene fundamentos de optimización muy completos, y es más como un libro orientado a estudiantes de quant (a diferencia de [1] que está más orientado a gestores de carteras avanzados de quant). [3] está enteramente dedicado a los paquetes Rmetrics R para la optimización, con algo de teoría muy básica. Es más bien algo introductorio, adecuado para todos, desde un estudiante de licenciatura hasta alguien que busque un buen comienzo orientado a la codificación en el campo. [4] es el libro más antiguo, basado en S, pero todos los ejemplos son fácilmente traducibles a R. Por lo tanto, no se introducen paquetes + se supone que el lector es capaz de hacer frente a algunas dificultades al traducir de S a R. Pero aún así hay algunas cosas avanzadas interesantes en el libro.
