Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Question

Estoy trabajando en un proyecto relacionado con la BS ecuación diferencial parcial, con términos para los costes de transacción y/o cobertura discreta. Tengo dos preguntas:

1. ¿Existe alguna solución exacta para el BS no lineal ¿Ecuación?

2. He leído un artículo que resolvía numéricamente un BS no lineal y comparó los resultados con BS lineal . Se supone que el BS no lineal da un precio de opción diferente al lineal. ¿Por qué debemos compararlos? el papel

Por último, como estoy trabajando en un proyecto, será de gran ayuda si puede proporcionar algunas referencias que respalden sus afirmaciones.

Answer 1

En general, no se tiene una solución exacta para la ecuación no lineal, por lo que hay que utilizar métodos numéricos. ¿Has visto esto? Valoración de opciones no lineal libro. Abarca los temas que has mencionado.

Por lo general, se comparan los precios producidos por los modelos no tradicionales con los tradicionales, con el fin de comparar los resultados del modelo, comprender/localizar las regiones en las que los precios difieren, o demostrar la superioridad del nuevo modelo, etc.