cómo interpretar los datos históricos de DukasCopy 'Ask'

Question

Estoy descargando datos históricos de Forex sobre el USD/CHF (gráfico de 1 minuto) de DukasCopy, que contiene las columnas Open, High, Low, Close, Volume

Recientemente he aprendido cómo funciona el precio - a través de la Profundidad de Mercado - también conocida como "Datos de Nivel 2", donde la compra agresiva cumple con muchas órdenes límite de venta. Del mismo modo, la venta agresiva cumple con muchas órdenes de límite de compra. Según tengo entendido, esto es lo que mueve el precio.

Lo que me extraña, es que todo este archivo es sólo para los datos de Ask. También es posible descargar un archivo similar para los datos de Bid solamente.

Pregunta:

1) Mirando la imagen de arriba para el Ask (precios que un vendedor está dispuesto a recibir), ¿por qué High está tan cerca de Low? Si lo interpreto correctamente, Alto significa "el más alto posible vender orden limitada presenciada en ese momento". Yo asumiría que al menos 1 persona tiene una orden limitada en algún lugar ridículo, como '5.1234'. El volumen de 96199996.9 LOTs seguramente tendrá a alguien así - por lo tanto, High debería estar muy por encima de Low?

2) ¿O es la orden de límite superior la que se cumplió ¿ y no sólo esperar? (Por lo tanto, es algo similar a 'Time And Sales' de MetaTrader 5, también conocido como datos de nivel 1)

3) Una pregunta de principiante - ¿estos valores ya incluyen la comisión de un corredor que proporcionó tales datos históricos? (¿está ya incluida en estas cifras? ¿Es una simple compensación de O H L C?)

-Edición: Ahora pienso que Open, High, Low Close son los precios que tenían la mejor orden limitada disponible (no cumplida todavía). Sin embargo, en ese caso, por qué no tenemos entonces el OpenVolume, HighVolume, LowVolume, CloseVolume. ¿Qué significa el "Volumen" en nuestro caso y por qué es suficiente?

4) ¿Sería más útil el volumen si hubiera seleccionado "Ticks" en lugar de datos de "1 minuto"?

Editar:

Respondiendo a la respuesta, aquí están los datos de Ask y Bid uno al lado del otro, - podemos ver que los volúmenes difieren en cada archivo:

Answer 1

El volumen es el número total de contratos negociados durante el periodo (aquí 1 minuto), por lo que la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre no tienen sentido para el volumen. (Si esta interpretación es correcta, los datos de volumen deberían ser los mismos en el archivo de oferta y en el de demanda). Tienes razón en que el ask se define como la mejor (la más baja) orden limitada de venta no cumplida en un momento dado. Las comisiones no se incluyen en los datos, ya que son un coste de negociación que se suma al diferencial entre la oferta y la demanda.

Esta forma de proporcionar datos es algo inusual. Lo más habitual es que la OHLC de ejecutado precios (que corresponde mejor al volumen), y/o una serie de la oferta y la demanda instantáneas en un intervalo determinado (digamos 1 minuto).

EDIT: Como el volumen es no es el mismo en el archivo de demanda y en el archivo de oferta, mi mejor suposición es que cada operación se está clasificando como "en la demanda" (cuando una nueva oferta golpea inmediatamente una demanda existente) o "en la oferta" (viceversa). Por lo tanto, cada operación se puede contabilizar como "volumen de la oferta" o "volumen de la demanda" en función de cuál de las ofertas y demandas coincidentes era más antigua. Los datos que has añadido muestran que el precio está subiendo en general, lo que es coherente con un mayor volumen en la demanda.