Actualmente estoy implementando un modelo en G++ (modelo Hull & White de dos factores con parámetros constantes) sobre la curva cero bootstrapped de USD IRS.
Actualmente, el IRS del USD está invertido a 30 años; el tipo del swap sube hasta el vencimiento de 30 años y empieza a bajar hasta el vencimiento de 50 años. Esto hace que la curva cero bootstrapped también se invierta a 30 años. Además, esto hace que la curva a plazo también se invierta.
Mi pregunta es: si modifico la curva al contado en algunos puntos futuros, es decir, P(t, T), ¿la(s) curva(s) al contado futura(s) se invertiría(n) completamente al aumentar t?
Esto es lo que estoy observando, y parece correcto ya que la curva spot en el futuro depende de la curva forward observada ahora (Por favor, corregidme si me equivoco). ¡Muchas gracias por cualquier aclaración!
edit: cambiado "semi-invertido" por "jorobado"
