Teniendo en cuenta una acción, ¿qué valor habría en agrupación las observaciones individuales de la muestra dentro de la serie de precios históricos de esa acción, o de su serie de rendimientos? ¿se hace la agrupación univariada en finanzas?
La agrupación permitiría la formación de un matriz de distancia que muestra lo lejos que están los pares de observaciones dentro de esa serie temporal univariante, agrupados por similitud en lugar de la aleatoriedad caótica que se ve en su forma original, lo que probablemente hace que se agrupen (o no) regímenes de mercado similares dentro de la historia de esa acción. ¿Por qué sería esto útil o no?
y ¿qué conjunto de datos tiene más sentido, la agrupación de observaciones de precios o de rendimientos?
