¿Tendría sentido utilizar una regresión para calcular la beta de los rendimientos de una divisa (con una media de mercado de todas las divisas)?
¿Tendría sentido la beta? (por qué/por qué no)
¿Debo preocuparme por los supuestos del CAPM?
Gracias por su ayuda.
La beta es una medida de correlación y riesgo. Calcular la beta con una regresión puede ser una solución.
Beta = covarianza / varianza
Como Beta representa la fuerza y el nivel de correlación entre dos símbolos diferentes, es correcto hacer una regresión lineal para calcularla.
El CAPM está influenciado por Beta, ya que la fórmula es:
CAPM = Rf + Beta * (Rm - Rf)
pero no creo que afecte negativamente a tu CAPM si calculas la Beta con una regresión lineal.
¡No veo ningún problema relacionado!
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