garchOxFit en R

Question

Podría alguien ayudarme a intentar que la interfaz Ox funcione en R. He seguido los pasos indicados en este documento ( http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752095 ), pero obtengo los siguientes errores como salida:

Consola Ox versión 6.21 (Windows/U) (C) J.A. Doornik, 1994-2011 Esta versión sólo puede utilizarse para la investigación académica y la enseñanza

C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (28): Identificador 'fopen' no declarado

C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (29): Identificador 'fscan' no declarado

C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (39): Identificador 'fclose' no declarado

C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox (227): Identificador 'fprint' no declarado

Error en file(file, "r") : no se puede abrir la conexión

Además: Mensajes de advertencia:

1: ejecutar el comando ' C:\Ox\bin\oxl.exe C:\Ox\lib\GarchOxModelling.ox ' tenía el estado 1

2: En file(file, "r") : no se puede abrir el archivo 'OxResiduals.csv': No hay tal archivo o directorio

¿Cómo podría resolver el problema de los identificadores no declarados? Y luego los siguientes 2 mensajes de advertencia adicionales 1. y 2. ?

Estoy realmente fuera de mi profundidad aquí, pero realmente necesito usar FIGARCH y posiblemente FIEGARCH en R. Gracias por cualquier ayuda proporcionada.

Answer 1

Fopen,fscan están en stdio.h pero parece que Ox tiene su propio archivo de inclusión. Por alguna razón está comentado en garchOxModelling.ox, descomente esa línea solamente.

#include <oxstd.h>  
//#include <packages/gnudraw/gnudraw.h>

Recuerdo que tuve que cambiar esta línea también desde que usé una distro G@rch más reciente. Era /Garch42/ , lo cambié a /Garch6/

#import <packages/Garch6/garch>

Simple R script

#My test input
library(quantmod)
library(FinTS)
getSymbols(c("SPY"), src='yahoo', from="2005-01-01")#dnld data
sp.close<-as.vector(SPY[,"SPY.Adjusted"])
y1=100*diff(log(sp.close))
#call preloaded custom R function
result.sp=garchOxFit(formula.mean = ∼arma(1, 0), formula.var = ∼figarch.bbm(1,1),
                     series = y1, cond.dist = "skewed-t",include.mean = TRUE, 
                     truncation = 100, trace = TRUE, title=NULL,include.var=TRUE)

Algunos resultados truncados

Ox Console version 6.21 (Windows/U) (C) J.A. Doornik, 1994-2011
This version may be used for academic research and teaching only
Copyright for this package: S. Laurent, 2000-2009.
G@RCH package version 6.0, object created on  6-08-2013
-------------------------------------
Starting Values
===============
Parameter      Starting Value
Cst(M)               0.010000
AR(1)                0.010000
Cst(V)               0.040000
d-Figarch            0.450000
ARCH(Phi1)           0.100000
GARCH(Beta1)         0.400000
Asymmetry            0.010000
Tail                 6.000000

Edición: Para la segunda parte de tu pregunta, los archivos que faltan (OxResiduals, etc.) aparecerán en tu directorio de trabajo después de arreglar el problema del archivo io.

Answer 2

La interfaz de R a Ox ya no está soportada por Rmetrics.

Podrías buscar en el Paquete Rugarch de CRAN en su lugar. Es compatible con una serie de especificaciones de Garch.