Quiero saber cómo determinar las próximas subidas y bajadas en el precio de las acciones utilizando el volumen de negociación que puede ayudarme a analizar los próximos eventos.
¿Existe alguna técnica razonable para este fin?
Por ejemplo, quiero saber que, el volumen del mes actual es de un total de 102505500 y la comilla máxima es de 205 y la mínima de 165 Entonces, ¿cómo puedo analizar para el próximo mes si subirá o bajará?
No existe una relación directa entre el volumen y el precio de las acciones. Un volumen elevado indica la cantidad de acciones que cambian de manos. Eso puede deberse a que la gente está comprando con entusiasmo O vendiendo con entusiasmo... y sus razones para hacerlo pueden no coincidir con su propio sentido del valor futuro de las acciones. Un mayor volumen puede significar que el precio es más probable que cambie durante el día, pero puede ser en cualquier dirección - o en ninguna dirección en absoluto si no hay un acuerdo general sobre cómo reaccionar a alguna noticia.
Es un dato posiblemente interesante, pero no significa nada de forma aislada.
No se puede saber con seguridad. Si existiera esa técnica, todo el mundo la utilizaría y el precio cambiaría instantáneamente para reflejar el valor del precio futuro.
Sin embargo, el volumen comercial dice algo . Si tienes un puesto de limonada y ofreces un gran vaso de limonada helada por 1 céntimo en un caluroso día de verano, estoy seguro de que tendrás un gran volumen de operaciones. Si lo ofreces a 5.000 dólares, el volumen de operaciones será de alrededor de cero. Dado que la oferta de limonada es presumiblemente limitada en algún momento, bajar el precio no va a aumentar el número de transacciones.
El volumen de operaciones refleja en cierta medida la diferencia de valoraciones entre compradores y vendedores y la oferta y la demanda. Es otro dato que puedes intentar mirar e interpretar. Si puede tener más éxito en esto que la mayoría de los demás en el mercado (no es muy probable) puede obtener una pequeña ventaja. Estoy dispuesto a apostar que los algoritmos de negociación de alta frecuencia tienen en cuenta el volumen en sus decisiones de negociación entre otros muchos factores.
Suele haber un gran volumen en torno a los grandes cambios en el precio de las acciones. El volumen de una acción no permanece constante y el término "dedos gordos" puede influir en el precio.--> http://www.bloomberg.com/news/2014-10-01/that-japanese-fat-finger-can-absolutely-happen-in-u-s-.html
Dicho esto keshlam tiene un 99% de razón cuando se trata de una acción que se mueve cuando no hay noticias o anuncios de ganancias.
Consulta estos documentos.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6803.2010.01285.x/full
Realizan un análisis de series temporales para tratar de predecir los precios futuros a partir de la demanda pasada durante los eventos informativos. Para ello utilizan modelos autorregresivos.
busque en google "forecasting autoregressive model" y la conferencia de upenn le será útil.
Pondría otro enlace pero no puedo porque no tengo suficientes rep/
Esta es una pregunta más bien cuantitativa. Espero que esto ayude.
JL
Como se ha dicho anteriormente, la mayoría de las veces el volumen no afecta a los precios de las acciones, excepto en el caso de las acciones de poco valor. Estas acciones suelen tener un volumen pequeño en el rango de 3 o 4 cifras y debido a esto suelen experimentar subidas y bajadas muy bruscas en los precios de las acciones, en contraste con las acciones normales que suben y bajan constantemente cada minuto. El volumen no es una de las cosas en las que debería fijarse al analizar una acción en la mayoría de los casos, ya que es simplemente el número de personas de operaciones realizadas en un día. Eso no tiene ningún efecto sobre el valor de la empresa, mientras que si se miran los ratios P/E, el crecimiento de los dividendos, etc., se puede analizar si una empresa está creciendo y lo está haciendo bien en su campo. Si compro un iPhone, no importa si otras 100 personas o 100.000 lo han comprado también, ya que no afectarán realmente a mi experiencia con el producto. En cambio, sí lo hará el tipo de iPhone que compre.
Los volúmenes se utilizan para predecir el impulso del movimiento, no la dirección del mismo. Los grandes volúmenes de negociación tienden generalmente a crear una ruptura de precios en dirección positiva o negativa. Especialmente en los valores con poca liquidez (como los de pequeña capitalización), los aumentos repentinos de volumen pueden crear fuertes fluctuaciones de precios.
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