Estoy tratando de estimar parámetros para cópulas dinámicas mixtas (Clayton-Gumbel y Joe-Clayton) ¿Hay algún código en MATLAB? Gracias por cualquier ayuda.
Respuesta
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Puede echar un vistazo a la "Caja de herramientas Copula para Matlab" de Andrew Patton . Contiene su código para la "cópula Joe-Clayton simetrizada variable en el tiempo".
