¿Existe algún documento reciente sobre el número de activos que se deben considerar para las técnicas de optimización de carteras?
Lo he encontrado:
- https://www.jstor.org/stable/2330969?seq=1#metadata_info_tab_contents
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1981.tb00646.x
El primer artículo al respecto fue el de Fisher y Lorie "Some studies of variability of returns on investments in common stocks" JB de abril de 1970. https://www.jstor.org/stable/2352105
El artículo de Statman que citas "How many stocks make a diversified portfolio" es de 1987, sigue teniendo referencias y coincide en líneas generales con el otro.
Un artículo más reciente es el de Ronald Surz y Mitchell Price "Diversification by the Numbers" JOI 2000, en el que se argumenta que pueden ser necesarias más acciones que las sugeridas por la literatura anterior http://ppca-inc.com/Articles/DiversByNumbers.pdf
Este no es un área de investigación muy activa AFAIK, lo considero un tema bastante aburrido y resuelto.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
