¿Cuál es la forma más fácil de obtener un parámetro de deriva del proceso O-U dado que tengo $\mu$ ?
¿Está bien linealizar el proceso O-U así?
$P_{t} = \mu + \phi(P_{t-1}-\mu)+\xi_t$
Formar vectores a partir de datos históricos:
$$ A = \begin{bmatrix} \ P_0-\mu \\ \ P_1-\mu \\ \ \dots \\ \ P_T-1-\mu \\ \end{bmatrix} $$
$$ b = \begin{bmatrix} \ \mu \\ \ \mu \\ \ \dots \\ \ \dots \\ \end{bmatrix} $$
$$ Y = \begin{bmatrix} \ P_1 \\ \ P_2 \\ \ \dots \\ \ P_T \\ \end{bmatrix} $$
Y resolver $\phi$ con OLS?
¡Salud!
