Situación de la negociación de pares con cambios en el spread

Question

Estoy estableciendo operaciones de pares sumando las distancias al cuadrado (SSD). Después de determinar los mejores pares, tengo que seguir el spread entre los precios normalizados. ¿Estoy notando algo que me molesta o lo estoy haciendo mal?

Cuando abrí la transacción no era neutra en efectivo: Por ejemplo, las posiciones largas son para \$26,628.00 and the short one for \$ 29,886.00.

Observando el diferencial entre los precios normalizados, ¿puede haber situaciones en las que mi diferencial se esté moviendo hacia la media (más lejos de la media), dando lugar a pérdidas? ¿Tendré que esperar a que se complete el proceso de reversión a la media?

PD: Así que el spread dependerá de la cantidad y el tamaño de las acciones compradas. ¿Influiría eso en el comportamiento del spread?

Answer 1

Por supuesto. Aunque haya empezado con un dólar neutro, el diferencial puede seguir alejándose de su media, lo que puede dar lugar a pérdidas. El comercio de pares no es una situación de arbitraje, simplemente afirma que, dados los activos correlacionados, su diferencial volverá a la media a largo plazo si se desvía.