Antecedentes
Soy un analista financiero de empresa con una pequeña cartera de derivados (swaps de tipos de interés amortizables y forwards de divisas) que busca valorar estos derivados "adecuadamente" (lo que, en mi caso, significa "sin errores groseros", en contraposición a los múltiples decimales de precisión que requieren los verdaderos quants).
Pregunta
Utilizando únicamente fuentes de datos gratuitas disponibles al público (por ejemplo, el H.15 de la Fed), ¿debería ser capaz de reconstruir tanto una curva de rendimiento libre de riesgo como una curva de rendimiento LIBOR (libre de riesgo para el descuento, LIBOR para la previsión de los flujos de caja de los swaps)?
Lo que he descubierto hasta ahora
1) Una aproximación al libre de riesgo sería hacer un bootstrap de las series de vencimientos constantes del tesoro en el H.15.
2) En teoría, el LIBOR debería proceder del bootstrapping de las series de swaps de tipos de interés en el H.15.
Pero no parece que ninguno de ellos sea consistente con los enfoques discutidos en este sitio que abogan por usar el OIS (que creo que es sólo los fondos federales efectivos en el H.15) para derivar una curva libre de riesgo.
