Estoy construyendo un modelo de reconocimiento de patrones para mi tesis de maestría. La idea es construir un marco con algunas variables macro (tipos de interés a largo/corto plazo; diferencial de tipos; renta variable; fx; vix) con el fin de encontrar qué clase de activo (o estilo o estrategia de inversión) se comportaría mejor en el período actual, basándose en las similitudes con los datos históricos. Para ello estoy utilizando el algoritmo K-nearest neighbour. Me gustaría pedir sugerencias no sólo sobre el método cuantitativo (KNN) sino también sobre las variables macro más significativas a utilizar.
También me gustaría preguntar si conoce alguna bibliografía relevante sobre este tema o alguno similar.
Gracias de antemano
