Simulación de ejecución de operaciones Algo

Question

Descargo de responsabilidad: Soy nuevo en el comercio de alta frecuencia de algo.

Antecedentes:Tengo datos de operaciones tick a tick para la acción A y he unido los datos de precio y volumen de cada operación con la instantánea anterior del primer nivel de la tabla del libro de comillas (es decir, las instantáneas de BID y ASK). Pensé que esto sería útil, ya que se puede ver desde dónde se levantó la operación (es decir, ¿golpeó la oferta o levantó la demanda?).

Pregunta: Ahora me gustaría simular la ejecución de una operación (asumiendo que no hay impacto en el mercado). En concreto, supongamos que me encuentro a las 11:00:55 y mi algoritmo quiere colocar una orden de compra de 20 acciones. ¿Cómo actuaría exactamente el algoritmo de ejecución? ¿Cuál es un enfoque simple y conservador? En el caso que estoy considerando, está bien esperar un poco para ejecutar la operación.

Lo que estoy pensando: Mirar la última operación como precio de referencia y poner ese precio en el lado BID para 20 acciones. Ahora esperar pasivamente a ver si mi BID se cruzó por unos pocos ticks, si no, aumentar el precio un poco. ¡Buscando algunas ideas de un experto o no nublado! Gracias.

Answer 1

Depende de la precisión que necesite el simulador, por un lado, podría utilizar simplemente el cambio en la oferta/demanda para medir si su orden simulada ha sido aceptada, y por otro lado, podría modelar cosas como el proceso de ajuste de órdenes basado en un modelo de tasas/proceso de llegada de órdenes y operaciones.

Sin embargo, el método simple probablemente no sea adecuado para modelar la negociación de alta frecuencia, ya que ignora por completo la microestructura, la profundidad de las colas y la presencia de operadores informados.