Backtesting con profundidad de libro de nivel 2

Question

Soy nuevo en el comercio automatizado. Estoy en el proceso de codificación de la metodología que he estado utilizando manualmente durante unas semanas en un algoritmo cuantitativo utilizando IBKR y Python.

He leído en todas partes que debería hacer un backtest de mi estrategia antes de apostar dinero en ella. Suena como una gran idea, por supuesto.

Sólo un pequeño problema. Mi alogo depende de los datos de mercado de Nivel 2 para hacer la mejor estimación sobre cuándo entrar en una posición.

Con IBKR, puedo obtener datos históricos tick a tick, pero no el nivel 2 histórico.

¿Alguien se ha encontrado con un reto similar? ¿Debo construir mi propia base de datos de L2? ¿O debería simplemente ejecutar mi algo en vivo con el comercio de papel, hacer ajustes si es necesario, y luego ir en vivo?

¿Debo buscar los datos históricos de la L2 (necesito los futuros de índices de renta variable de CME/Globex) en otro lugar? Parece que los datos están ahí, pero son caros.

¿Alguien ha pasado por un proceso de decisión similar? ¿Qué recomendación tienen ustedes?

Answer 1

Debería renunciar a desarrollar cualquier tipo de estrategia de negociación basada en datos de nivel 2 si se basa exclusivamente en la creencia de que el libro de nivel 2 contiene información adicional de valor sobre el nivel 1.

En primer lugar, su diseño inicial de backtest será, sin duda, muy susceptible de ser defectuoso, haciéndole creer que ha logrado algo cuando en realidad es un artefacto,

pero, además, es probable que su estrategia sólo funcione para un activo de gran liquidez y otros activos con una distribución similar a la de ese activo, pero se desplomará cuando se enfrente a activos de baja liquidez y otros similares que tengan una composición genética completamente diferente a la de los activos para los que su estrategia iba bien. Se sabe que las distribuciones de las características de nivel 2 son elípticas y con forma de campana en un extremo, y con forma de alfiler en el otro, donde los valores provocan una bimodalidad brusca y abrupta.

el hecho de que busques libros de nivel 2 también señala lo poco práctica que sería la adquisición de datos para un operador en tiempo real en el mercado que quiera replicar tu estrategia. incluso si tuvieran acceso a esa profundidad de mercado, seguiría sin ser lo suficientemente oportuna para la negociación de alta frecuencia.