cómo calcular/recuperar el número de órdenes de venta (y también de compra) para detectar órdenes iceberg

Question

Como operador manual, podía identificar las órdenes iceberg porque mi interfaz me proporcionaba en tiempo real el número de compras y el número de ventas al mejor precio de compra y al mejor precio de venta.

Por ejemplo, cuando el número de compras sigue aumentando pero el precio de oferta no sube (o sigue volviendo al mismo nivel), podría decir que hay una orden de venta iceberg en este nivel.

Desde la perspectiva de algo, no sé cómo calcular/recuperar el número de órdenes de compra ya que la mayoría de los corredores sólo entregan el precio de compra/venta, el tamaño de compra/venta y el volumen (y eso es todo lo que sé). Si alguien tiene una idea de cómo encontrar / calcular el número de compras (y ventas), que sería muy apreciada.

Answer 1

Una respuesta breve es utilizar datos de mercado fiables y una plataforma de negociación que no envuelva en velas los detalles preciosos de los datos de mercado. Su algoritmo es razonable, pero es una aproximación. Un nombre mejor para él sería absorción, porque no necesariamente detecta las órdenes reales de los icebergs. Con algunos intercambios, por ejemplo, CME, (y dado sin daños por los datos de mercado de los proveedores de datos) es posible detectar icebergs y ordenes de paro (bonus) con una precisión del 100%. Personalmente, creo que las paradas son una información más valiosa que los icebergs. Si quieres desarrollar tu propio algoritmo, puedes utilizar su API y procesar tú mismo miles de niveles de precios con muchas órdenes individuales en cada nivel. El interfaz es tan simple como puede serlo:

public class MyOrderByOrderDataListener implements MarketByOrderDepthDataListener {
    // manage the orders yourself or use included order book class
    @Override
    public void cancel(String orderId) {
    }

    @Override
    public void replace(String orderId, int price, int size) {
    }

    @Override
    public void send(String orderId, boolean isBid, int price, int size) {
    }
}

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