Sé que en los mercados de valores hay una sonrisa de volatilidad que da como resultado un IV más alto para las opciones de precio de ejercicio más bajo debido a la crasofobia y los factores relacionados con el apalancamiento, pero no puedo entender por qué existe una relación directa entre el precio de las acciones y el IV. . Un gráfico para explicarlo todo sería de gran ayuda.
¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?
- Preguntado el 12 de Septiembre, 2019
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