¿Modo adecuado para normalizar las bandas de Bollinger?

Question

Estoy jugando con el uso de redes neuronales para hacer predicciones sobre las tendencias del mercado. Actualmente estoy alimentando una cartera de datos históricos de muchas acciones, y ahora estoy implementando varios indicadores técnicos en mi conjunto de datos.

Por el momento, sólo intento predecir tendencias al alza o a la baja, por lo que he hecho que todos mis datos sean estacionarios; por ejemplo, en lugar de introducir secuencias brutas de precios de cierre, introduzco el cambio porcentual normalizado del precio de cierre de un momento a otro.

Estoy buscando incorporar las Bandas de Bollinger en mis datos para ver si tienen algún impacto, pero estoy luchando para averiguar cómo aplicar una técnica de detrending similar. Un método que he pensado es calcular la diferencia entre la banda superior y la media, y entre la banda media y la inferior en cada punto de tiempo, y luego normalizar ambos valores.

¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna otra recomendación?

Answer 1

Puede observar que la diferencia entre las bandas medias y las bandas superiores e inferiores es simplemente una constante de la desviación estándar realizada del precio. Si quiere alimentar un algoritmo de predicción con datos estandarizados que sean comparables para todos los valores, yo sugeriría indicadores que operen con cambios logarítmicos de precios.

Answer 2

Específicamente para el uso de las bandas de Bollinger, podría utilizar el Indicador %B . Esto escalará sus datos de precios al rango de 0 a 1 (fácilmente ajustado al rango de -1 a +1) que es conveniente para las funciones de activación Sigmoid o Tanh de una red neuronal.

Answer 3

La mayoría de los indicadores técnicos están diseñados para visualizar los números, de manera que puedan ser fácilmente entendidos por un humano. En el caso de las Bandas de Bollinger, se trata simplemente de un gráfico de la media móvil de 20 días acompañada de la desviación estándar de los precios.

Cuando se trata de la comprensión por parte de los ordenadores, yo diría que las bandas de Bollinger no contienen más información significativa que la volatilidad, que ya está normalizada. La MA de 20 días, por supuesto, se puede normalizar calculando los porcentajes de cambio día a día.