Hola la pregunta que me hicieron fue ¿Cuál es el pago al vencimiento de una opción de venta protectora (una cartera formada por una acción y una opción de venta sobre esa acción con precio de ejercicio K) si el precio de la acción ST está por debajo del precio de ejercicio de la opción K?
Dije que el payoff debería ser 0 y no K-ST cuando si K es mayor que ST nos dará un payoff negativo, y tener un beneficio negativo no es posible por lo que la respuesta debería ser 0?
Por favor, asesórese
... si el precio de la acción ST es inferior al precio de ejercicio de la opción K?
Dije que el payoff debería ser 0 y no K-ST cuando si K es mayor que ST nos dará un payoff negativo, y tener un beneficio negativo no es posible por lo que la respuesta debería ser 0?
Si ST es menor que K entonces K - ST es un número positivo
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