Estimación de los efectos fijos de la empresa es muy popular en la economía laboral.
Me pregunto por qué esto es legítimo. Las estimaciones no deberían ser consistentes, cuantas más empresas tenemos más parámetros tenemos que estimar.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
tdm
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Dejemos que $i$ las empresas del índice y $t$ tiempo. Considere el siguiente tipo de regresión: $$ y_{i,t} = \alpha + \beta_i + X_{i,t}\gamma + \varepsilon_{i,t} $$ donde $\beta_i$ son los efectos fijos de la empresa y $X_{i,t}$ es un conjunto de otras covariables.
- Si el número de periodos de tiempo y de empresas pasa a $\infty$ entonces tanto las estimaciones de $\beta_i$ y $\gamma$ será coherente.
- Si el número de períodos es finito mientras que el número de empresas va a $\infty$ entonces tiene razón en que las estimaciones de los efectos fijos no se estimarán de forma consistente. Sin embargo, las estimaciones de $\gamma$ siguen siendo coherentes. Normalmente, estos últimos son los que nos interesan.
