He estado leyendo y probando cosas hasta que estoy totalmente confundido y de vuelta al punto de partida. ¿Podría alguien explicar la diferencia entre los dos métodos sugeridos a continuación?
Supongamos que tengo 10 series de precios de acciones que son I(1). Puedo utilizar el método de Johansen para comprobar la cointegración y encontrar las ponderaciones adecuadas para cada acción a fin de crear una cesta estacionaria a partir de estas 10 acciones.
En segundo lugar, utilizo los métodos VAR (auto regresión vectorial) disponibles para ajustar un modelo VAR a estas 10 acciones y encontrar un modelo que sea estable (estacionario).
¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques? ¿Son iguales porque ambos dan como resultado una cesta de valores que es estacionaria?
