El Belloni et al. 2014 desarrolla la teoría de Lasso en la selección postdoble. Hay dos comandos que me parece que realizan esta función: $dsregress$ y $pdslasso$ .
El $dsregress$ es simplemente una "doble selección" mientras que $pdslasso$ es la "doble selección". ¿Son estos comandos metodológicamente equivalentes?
Basado en lo que está escrito en el Manual de Stata 17 pp 60-66 y documentación para pdslasso son exactamente iguales (aunque dsregress tiene un conjunto más rico de opciones).
Además, esta no sería la primera vez que hay un paquete escrito por el usuario para Stata, y más tarde, cuando se lanza una nueva versión de Stata, el desarrollador simplemente añade una versión renombrada de ese paquete. Stata se desarrolla con fines de lucro, así que supongo que tiene sentido hacer las cosas dos veces para poder vender a los usuarios el "nuevo Stata x.x" con "nuevas" características como el lazo.
Stata añadió los modelos lasso, incluyendo dsregress cerca del final de 2019 en Stata 16, el paquete pdlasso salió en finales de 2018/principios de 2019 .
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