Tengo un montón de contratos de swaps de tipos de interés sencillos con todos los detalles relevantes relativos a la estructura de pagos, como el nocional, el tipo fijo, el índice, la frecuencia de pagos, la convención de reajuste, etc. Mi objetivo es calcular los baches de estos swaps a lo largo del tiempo con respecto a sus curvas relevantes. Puedo hacerlo manualmente (y uno por uno) a través del terminal Bloomberg en SWPM (panel de riesgo) pero me preguntaba si hay alguna forma de utilizar el complemento Bloomberg de Excel para calcular los bumps automáticamente. Así que el problema es doble:
1- ¿Cómo definir un swap de tipos de interés plain vanilla con sus parámetros a Bloomberg? 2- ¿Cómo obtener las sensibilidades de la curva como salida?
