La optimización de la cartera Mean-CVaR es una alternativa al modelo más conocido y sencillo de media-varianza. Dado que no parece haber ninguna mediana -de la varianza, la familiaridad que rodea al modelo tradicional se mantuvo.
La media es una ecuación real con propiedades convenientes en estadística, mientras que la mediana se obtiene mediante un procedimiento de recuento. El uso de la mediana de los rendimientos de los activos está ausente en las finanzas, a pesar de que se ha demostrado que las estimaciones de los rendimientos medios de los activos no son fiables.
Calcula mediana Los rendimientos de los activos como entrada mejoran drásticamente la solución de la cartera lo suficiente respecto a la habitual media ¿retornos de activos para escribir un documento completo sobre el tema?
La estadística robusta y los modelos de regresión resistentes suelen utilizar estimadores basados en la mediana en lugar de la media, y la función de pérdida absoluta en lugar de la función de pérdida al cuadrado, ampliamente utilizada, por lo que, de todos modos, tienes un buen punto.
