¿Existe alguna técnica que permita realizar un proceso de generación de números aleatorios multivariantes para los precios/retornos de las acciones, como movimiento browniano geométrico vía Cholesky ¿Incluye también la simulación de un número finito de regímenes de mercado (digamos 2 ó 3), de modo que el movimiento sistemático (inducido por el mercado) de los precios se experimente en todos los activos durante el mismo intervalo de tiempo? (por ejemplo, las observaciones/precios 1-250 son el régimen de mercado 1 para todos los activos, los precios 251-400 son el régimen 2, etc.)
Para el caso univariante, entiendo que los rendimientos simulados pueden generarse a partir de distribuciones gaussianas separadas, cada una de las cuales representa un régimen de mercado "alcista" o "bajista", con:
- los rendimientos de la régimen alcista extraído de una distribución guasiana con media positiva y baja varianza,
- mientras que los retornos para el régimen bajista extraer de una distribución gaussiana con ligera media negativa pero mayor varianza,
pero mi pregunta se refiere a la generación de multivariante rendimientos artificiales en lugar de uno por uno univariante.