Método Nelson-Siegel-Svensson

Question

Soy un estudiante universitario y recientemente he aprendido sobre el método Nelson-Siegel-Svensson que es utilizado por el Banco Federal Alemán para determinar la curva de rendimiento. Tengo que generar curvas de rendimiento de diferentes formas utilizando datos históricos (0, 1, 2, 3, 1 y 2) que puedo elegir libremente. En el Sitio web del Banco Federal de Alemania Veo los parámetros mensuales y diarios estimados para el periodo desde septiembre de 1972 hasta hoy. Tengo la fórmula pero no estoy seguro de qué números utilizar. ¿Podría alguien explicarme si los parámetros mensuales estimados son adecuados para generar una curva de rendimiento para los próximos 10 años? Lo siento, si la pregunta es demasiado fácil. Estaría muy agradecido si alguien pudiera ayudarme a entender qué parámetros puedo utilizar.

¡Muchas gracias!

Saludos cordiales, Amy

Answer 1

Si alguien se pregunta lo mismo, acabo de intentar ponderar los parámetros mensuales y eso lleva a los tipos de interés correctos :) se toma 1 / 12 * ∑ (12 valores del parámetro respectivo para el año respectivo). La respuesta era mucho más fácil de lo que pensaba :D