Construir un sistema semidiscrecional

Question

He estado invirtiendo durante los últimos 15 años de una manera extraña Buffett / Soros. Durante los últimos años he estado jugando con la idea de modelar yo mismo.

Quiero construir un 'stock screener' que sea capaz de sugerir acciones basadas en:

• 13F (como Buffett).
• Recompra de acciones.
• Comercio interior.
• Expectativas.
• Puntuación de Falling Angels.
• EV / EBIT.
• Acontecimientos de la empresa (salida del director general, acción colectiva, ..)

¿Existe algún marco de trabajo que me permita lograr esto? Soy programador de Python (trabajo diario)

Gracias

EDITAR: Encontré este libro Trading Sistemático: Un nuevo y exclusivo método para diseñar sistemas de trading e inversión que también viene con el python proyecto . Estoy leyendo el libro, hasta ahora parece prometedor

Answer 1

Dado que tienes una base de datos que almacena estos datos diariamente, podrías escribir un breve python script para aplicar tu selección y enviarte por correo electrónico las clasificaciones o puntuaciones diarias.

Creo que incluso puedes hacerlo en Excell si tienes un terminal Bloomberg o TR. Estoy bastante seguro de que se puede.

Si quieres hacer un backtest del rendimiento de una estrategia de este tipo, creo que usar la plataforma Quantopians es la mejor y más fácil manera de hacerlo.