Siempre que leo sobre estrategias cuánticas me lleva a estrategias que implican la compra y venta simultánea de dos o más activos. Pairs trading, arbitraje, market neurtal o headging todos estos enfoques implican una compra y venta simultánea de algunos activos. Quiero saber si existe una estrategia que no siga este patrón. Por ejemplo una estrategia quant que explique matemáticamente cuando comprar un activo y vender ese mismo activo en el futuro (independientemente de otros activos). Si existen, ¿cuáles son y puedes dar una breve explicación de ellas?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
zdd
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A grandes rasgos, estás preguntando por las estrategias direccionales frente a las de valor relativo. Hay muchos enfoques direccionales, pero todavía no he visto que muchos se discutan públicamente de forma no genérica (es decir, si funcionan, ¿por qué alguien hablaría de ellos?).
Como otros han señalado, el seguimiento de tendencias es un ejemplo notable. Yo consideraría muchos enfoques de factores de renta variable como una combinación de valor direccional y relativo (por ejemplo, la compra de valores de baja volatilidad suele implicar primero la identificación de valores de baja y alta volatilidad y, a continuación, la adopción de alguna posición que se incline hacia la cesta de baja volatilidad, ya sea yendo en largo o en corto, ponderando hacia la baja volatilidad, etc.).
gabriel
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Echa un vistazo a Factor de inversión , Seguimiento sistemático de tendencias/ CTA y Macro global sistemática .
Véase también este artículo en Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-02/your-guide-to-the-many-flavors-of-quant-investing-quicktake
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Quizá le interese el artículo de Pedersen sobre el impulso de las series temporales
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¿Inversión en factores?
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No sé si las LSTM RNN ya han sido capaces de generar algún alfa...