Supongamos que he vendido una opción sobre la acción X, con el precio de ejercicio Y y la fecha de vencimiento Z. Supongamos que más tarde compro una opción sobre la misma acción, con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. ¿Estas dos posiciones se anulan entre sí (es decir, ambos contratos dejan de existir en cualquier lugar), o terminaré con dos contratos separados?
¿Es lo mismo con la situación inversa? Por ejemplo, he comprado una opción sobre la acción A, con un precio de ejercicio B y una fecha de vencimiento C. Si más tarde vendo una opción sobre la misma acción, con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento, ¿acabaré con dos contratos (una posición larga y otra corta)?
