Si se piensa en Nueva York y Londres como corte, eso no existe como comilla de mercado (blanco en lugar de ámbar en OVDV, ya que está interpolado).
BGN y BGNL son las siglas de los cierres diarios de Nueva York y Londres según las horas indicadas en XDF.
Nunca utilice CMPN, que es compuesto y sólo una lista de contribuyentes codificada sin ningún control de calidad (puntualidad, picos, etc.). BGN se desarrolló posteriormente. QFX "explica" los detalles y las diferencias entre el compuesto (CMPN) y el genérico (BGN). Si utilizas la historia larga, te darás cuenta de que BGN se remonta a CMPN (antes de que existiera BGN).
También está BVOL, del equipo de ingeniería financiera de Bloomberg. Sin embargo, se trata de datos de primera calidad. La principal diferencia es qué mosca se utiliza. OVDV muestra los detalles en los ajustes - convenciones. Para FX, la diferencia entre BGN y BVOL es insignificante en mi experiencia, pero es una cosa grande en la renta variable (LIVE vs BVOL) y las opciones de tipos de interés.
En resumen, nunca utilice CMPN a menos que no haya nada más disponible. Por cierto, el servicio de ayuda respondería a esto rápidamente.
Para el backtesting, supongo que el uso de las comillas del mercado (ATM DNS, RR y BF para varios deltas) no será suficiente. Si no quieres la molestia de construir una superficie por ti mismo, puedes utilizar SPVOl_SURF_MID (o algo así, sólo tienes que comprobar la sintaxis correcta de FLDS). Hay un buen truco para obtener los volúmenes de compra y venta para las huelgas directamente; establezca la anulación delta a 0 y también anule la huelga. De esta manera, puede obtener cualquier vol. de compra y vencimiento directamente a través del motor de precios de BBG (también precios laterales si es necesario).
Por cierto, OVML tiene un backtester. No es compatible con muchos productos, pero si tu producto es compatible, lo hará todo automáticamente por ti.
