¿Cómo extrapolar los datos?

Question

Tengo rendimientos de los bonos para el G-Sec indio. Para los rendimientos a corto plazo, las aproximaciones son (15-91 días), (92-182 días), (183-364 días). En el caso de los rendimientos a largo plazo, las aproximaciones son de 5, 10 y 15 años. Los datos van de 1996 a 2016. Pero los valores de rendimiento de los bonos a 15 años no están disponibles desde 1996 hasta 1999. Así que para tener un conjunto de datos completo, necesito calcular el rendimiento de los bonos a 15 años esos 3 años sobre una base mensual.

Consulte el siguiente enlace para ver el archivo de datos. https://spaces.hightail.com/space/9wrYy

Answer 1

Nunca vas a poder rellenar los huecos con exactitud, así que el mejor enfoque puede depender de para qué quieras utilizar los datos.

Un enfoque razonable podría ser utilizar una compensación media de la tasa de 10 años, por ejemplo, añadiendo unos $0.3$ a ella. Si lo hicieras, obtendrías los datos rojos del gráfico siguiente, que se comparan razonablemente bien con los datos azules reales de la tasa a 15 años, aunque no perfectamente. Por lo tanto, se podría utilizar la línea roja como sustituto de los datos azules que faltan. Esto podría no ser una buena idea si el propósito de su análisis fuera precisamente considerar la diferencia cambiante entre los tipos a 10 y 15 años