1 votos

Comprender el umbral de las barras de volumen

He estado leyendo Avances en el aprendizaje automático financiero por Marcos López de Prado y se encontró con diferentes tipos de barras, y simulando Barras de volumen de los datos de ejecución yo mismo.

Mi comprensión de Barras de volumen es que se basan en una número de acciones negociadas (volumen) . Cada barra representa operaciones cuyo el volumen total es igual al umbral de volumen . Se crea una nueva barra cuando el volumen total de la barra actual alcanza el umbral.

Pero el resultado de las bibliotecas existentes[*1] basadas en dicho libro contradice mi entendimiento. ¿Qué me falta aquí?


Para ser más específicos...

... Supongamos que tenemos los siguientes datos comerciales sin procesar, y establecemos el umbral a 5 .

enter image description here

Espero que las barras de volumen sean como las siguientes...

enter image description here

Las bibliotecas devuelven las barras de volumen así...

enter image description here

[*1]
mlfinlab de Hudson y Thames
Adv_Fin_ML_Ejercicios por BlackArbsCEO

1voto

Charles Chen Puntos 183

La lógica utilizada por la biblioteca es combinar todas las operaciones iguales o superiores al umbral y nunca dividir una operación en dos barras. Así, la 6 se convierte en su propia barra y la 2 y la 7 se combinan para formar una sola barra.

Creo que esto tiene más sentido que su enfoque. En la segunda tabla muestras dos barras con el mismo tiempo. Cuando se utiliza el tiempo en el eje x no hay una buena manera de incluso trazar que como las barras se superponen.

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X