¿Qué otras lecturas de econometría recomienda?

Question

He llegado al final de mis cursos de Econometría para el nivel no graduado en mi universidad, pero me gustaría seguir aprendiendo. Espero poder recibir algunas recomendaciones para seguir leyendo. Presento un resumen (de mi cabeza) de lo que ya se ha tratado en mis cursos:

1. OLS, OLS múltiple, heterocedasticidad
2. Series temporales, autocorrelación, ARDL
3. Modelo agrupado, efectos fijos, efectos aleatorios
4. IVs, Diff-in-diff, Probit, Tobit
5. Fuzzy y Sharp RD

Así como las pruebas pertinentes para cada caso. También estoy familiarizado con la teoría econométrica en forma de matriz.

Answer 1

Puede que me equivoque pero por lo que escribes, parece que te han dado una introducción "clásica" a la econometría: Has cubierto IVs y Diff-in-diff pero aparentemente sólo de pasada, y inferencia causal no parece ser el núcleo de las clases que has tomado.

Si eso es correcto, entonces recomendaría la lectura:

• Dominio de las "métricas" ( https://www.amazon.com/Mastering-Metrics-Path-Cause-Effect/dp/0691152845 ),
• Econometría más inofensiva ( https://www.mostlyharmlesseconometrics.com/ )

antes de leer cualquier otra cosa (por ejemplo, Wooldridge o Greene, como se menciona en la respuesta de E.Sommer).

Answer 2

Wooldrige - Análisis econométrico de datos transversales y de panel

Greene - Análisis econométrico, 8ª edición. Esta es probablemente la "biblia", es decir, cubre todo, pero me resulta difícil de digerir.

Answer 3

No estoy seguro de los otros campos, pero para las series temporales, recomendaría Time Series Analysis 1st Edition de James Douglas Hamilton. Este es el libro que utilicé para aprender series temporales cuando era estudiante de posgrado.

Answer 4

El "Análisis de datos de panel" de Cheng Hsioa (¿español?).

Answer 5

1. Introducción a la econometría: Un enfoque moderno de Wooldridge
2. Teoría y métodos econométricos - Davidson y MacKinnon
3. Análisis econométrico de datos transversales y de panel. por Jeffrey Wooldridge
4. Econometría más bien inofensiva
5. Microeconometría - Trivedi