¿Existen métodos para determinar los rangos de negociación en torno a las ponderaciones del índice de referencia/las ponderaciones de la asignación estratégica de activos para una asignación táctica de activos a partir de la estructura de correlación entre las distintas clases de activos y sus respectivos ratios de información?
Conozco los siguientes enfoques:
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El enfoque establecido en Construcción de la cartera y presupuestación del riesgo Capítulo 15, por Bernd Scherer. Toma un conjunto inicial de ponderaciones de asignación táctica de activos, la estructura de correlación derivada de una matriz comercial y la estructura de correlación subyacente de las clases de activos y los ratios de información de las clases de activos y determina los factores de agresividad que se multiplican con las ponderaciones iniciales de asignación táctica de activos para determinar los rangos correspondientes.
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El enfoque establecido en Teoría y metodología avanzadas de la asignación táctica de activos Capítulo 6, de Wai Lee. Toma un conjunto inicial de señales, la estructura de correlación de las clases de activos y los alfas para determinar el factor de agresividad que se aplica al conjunto inicial de señales para determinar los rangos correspondientes.
¿Existen enfoques que sean independientes de un conjunto inicial de ponderaciones/señales tácticas, pero que tengan en cuenta la estructura de correlación entre las clases de activos y sus ratios de información?
