¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

Question

Tenemos los datos de Sungard (MarketPlace8), pero para los vencimientos cercanos el ask-bid de las calls son todos iguales cuando estamos fuera del dinero (call), por lo que ¿debemos calcular las volatilidades implícitas de las calls para los strikes inferiores a S0 y el resto por las puts? O todo por calls ? Muchas gracias.

Answer 1

Debe utilizar las opciones fuera del dinero a ambos lados de la curva, ya que son las que más información aportan sobre la parte de opcionalidad del precio.