Me gustaría encontrar una solución paso a paso para el siguiente problema de Markowitx. Es un problema estándar de Markowitz. El único detalle (que es por lo que estoy publicando esta pregunta aquí) es que hay un límite superior y un límite inferior para el vector de pesos.
El problema que quiero resolver:
El detalle:
Definiciones:
$w$ es el vector de pesos, $\Sigma$ es la matriz de covarianza, y $\mu$ es el vector de rendimientos.
Las limitaciones $$ w \le b_u $$ y $$ b_l \le w \Leftrightarrow-w \ge - b_l $$ pueden ser manejados con la función Condiciones de Kuhn-Tucker . También existen solucionadores numéricos para estas restricciones lineales (por ejemplo esto es en R ). Ver als este .
Sin embargo, con el límite inferior a menudo se quiere que el optomizador elija algunos activos para ser cero y si es mayor que cero entonces mayor que algún límite inferior. En este caso se obtiene un problema mixto-integro que es mucho más difícil de manejar (he aplicado LINDO con éxito a esta clase de problemas).
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
