Pregunta de principiante: ¿cómo utilizo los indicadores comunes en el backtesting con datos de ticks? ¿Debo volver a muestrear los datos de 1 día?

Question

Lo siento si este es el lugar equivocado para esto, pero he buscado en Google bastante y no puedo encontrar esto explicado en cualquier lugar. La mayoría de los indicadores comunes parecen estar basados en períodos diarios. Si quiero incorporar un valor de indicador mientras hago backtesting de datos de ticks de compra/venta - digamos una media móvil de 10 días - ¿necesito volver a muestrear los ticks en datos de 1 día, ejecutar el indicador en él, y luego fusionar los valores del indicador diario de nuevo con mis datos de ticks?

Dado que Forex es un mercado de 24 horas, ¿a qué hora debo considerar el "Cierre" del día? ¿11:59:59pm GMT?

Además, si sólo se actualizan al "cierre", ¿significa esto realmente que la mayoría de los valores de los indicadores más utilizados son constantes durante todo el día de negociación, o es que no he investigado lo suficiente los indicadores?

Gracias por su ayuda.

Answer 1

También puedes ajustar tus estadísticas para que se ajusten a un marco temporal más pequeño. Por ejemplo, puede crear estadísticas de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre para trozos de 5 minutos de datos de ticks y, a partir de ahí, calcular una media móvil a partir de ese conjunto de datos.

En realidad, depende de la granularidad que se quiera observar. Si vas demasiado pequeño, empezarás a captar el ruido de la microestructura, como el rebote entre la oferta y la demanda. Yo recomendaría, para unas pocas operaciones al día, utilizar datos de 15 minutos (como mínimo), pero si quieres investigar con una granularidad más alta, entonces probablemente sea mejor que utilices otras métricas/métodos.

Answer 2

En cuanto a su primera pregunta sobre la hora de cierre del mercado de divisas, es correcta, debe considerar las 11:59:59 pm GMT como el cierre. Este enfoque es el más intuitivo y es también el que utiliza Bloomberg cuando muestra el precio del gráfico.

En cuanto a la segunda pregunta, si el indicador con el que quiere comparar utiliza datos diarios, entonces necesita muestrear también datos diarios de su conjunto de datos (tomando los valores diarios de cierre de FX, por ejemplo). Sin embargo, con este enfoque se perdería la información contenida en los datos intradía.

Le recomiendo que calcule su indicador en sus datos de ticks y luego lo normalice para obtener datos diarios / semanales / anuales, de modo que aproveche sus datos de ticks disponibles.