Estoy buscando algunos buenos recursos con un puñado de ejemplos de ejercicios, sobre el modelado de la Probability of Default en IFRS9 marco.
¿Podría indicarme algunos buenos recursos sobre este tema sobre cómo los bancos suelen calcularlos?
Cualquier idea será muy útil.
La NIIF 9 requiere que un banco tenga una probabilidad de defaut (PD) y una pérdida dada defaut (LGD) y otros modelos.
Miré Tiziano Bellini NIIF 9 y CECL Modelización y validación del riesgo de crédito: Una Guía Práctica con Ejemplos Trabajados en R y SAS y me ayudó a entender lo que se está haciendo.
También tengo previsto mirar Jing Zhang El nuevo modelo de deterioro bajo la NIIF 9 y la CECL cuando llegue a ella.
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