Estamos estudiando la posibilidad de negociar un swap OIS en libras esterlinas (OTC) y no encuentro los detalles de los convenios en ningún sitio. La gente me dice que como Sonia es un tipo a un día, se utiliza el tipo anterior. Así que el Banco publica el SONIA para el 30 de marzo a las 9 de la mañana del 31 de marzo, con fecha del 30, y el mercado lo utiliza como tipo para el 31 en un OIS. ¿Es esto correcto? ¿Por qué no se explica con claridad en ningún sitio, ya que parece contrario a la intuición? Todas las explicaciones que hay por ahí son sobre cómo hacer préstamos con la transición al libor, no exactamente sobre cómo todo el mundo hace OIS hoy en día. Aprecio mucho cualquier aclaración que la gente pueda hacer sobre este tema, y ¡bono por indicarme cualquier documentación!
(Y si eso no es correcto, entonces no obtenemos la tarifa de hoy hasta mañana y tenemos un problema para nuestro calendario de precios -obviamente podemos solicitar un retraso en la fijación, pero sólo trato de entender las normas del mercado aquí).
