Es habitual promediar las matrices de correlación basadas en diferentes modelos, pero con los mismos datos. Si las matrices de correlación se derivan de las series de rendimiento, ¿es adecuado/común promediar también las matrices de correlación basadas en las series de rendimiento de la misma serie de precios subyacente, pero con diferente periodicidad?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
No sé cuán común es esto, pero lo he visto hacer. Muchos proveedores de modelos de riesgo (Northfield, Axioma) permiten mezclar diferentes modelos de riesgo con diferente periodicidad (por ejemplo, un modelo de riesgo de horizonte más corto mezclado con un modelo de riesgo de horizonte más largo). Aquí hay una cubierta de Northfield sobre esto:
