Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Question

Estaba trabajando en un proyecto y podía necesitar ayuda. Soy nuevo en la comunidad y espero ser parte activa de ella.

Mi pregunta es, digamos que tenemos un vector de valores V, y que cotiza con cierta correlación con otro vector de valores W. Estoy tratando de averiguar cuál es la mejor manera de reconstruir el riesgo en V a los equivalentes de W. He intentado ejecutar un PCA en V y W, pero estoy teniendo problemas para estandarizar las variables. También me preocupa que pueda estar "sobreajustando" un poco mi conjunto de datos. Se agradece cualquier orientación.

Answer 1

Parece que el PCA no es el enfoque que buscas. Si lo que buscas es transformar un vector de riesgo en términos de valores V en un vector de riesgo en términos de valores W, entonces el enfoque básico sería realizar una regresión lineal de V contra W. Los coeficientes de regresión resultantes formarán una matriz B que dará un cambio de base entre V y W.

Obsérvese que, en general, habrá algún riesgo residual "no explicado", es decir, parte de la variación de los valores V no se explicará por la variación de los valores W.